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LiveCDs brennen

Das ist bei CDs und DVDs ganz leicht wenn eine iso-Datei verfügbar und heruntergeladen wurde.
Da kann dann diese Datei mittels jedes herkömmlichen Brennbrogramms auch unter Windows auf die CD oder DVD (je nach Größe der Datei) geschrieben werden.

unter Windows stehen neben bekannten Programmen wie "Nero" auch freie Software zur Verfügung, die meines Erachtens sogar besser ist als die Kaufsoftware.
So Img-Burn und CDBurnerXP auch Free-Disc-Burner oder Totally-Free-Burner, etc.

Ein USB-Stick als LiveMedium ist zwar auch möglich aber bei weitem nicht so einfach.
Unter Windows hilft Ihnen dabei pendrivelinux.com,
mit allen wichtigen Programmen:   YUMI Multiboot USB Creator,  LiveUsb-Install-Live-Usb-Creator, ...
unter Linux gibt es bei manchen Distributionen einen eigenen Installer aus der gestarteten Distribution heraus.